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Optionsscheine

Name: Optionsscheine
Brand: VDM Verlag
SKU: 06834643
Price: 46.89 EUR
Availability: InStock
Author: Hannes Christoph Egle
ISBN: 9783639274004

Life-Cycle-Pricing

Hannes Christoph Egle

Language

German

Book Paperback

Libristo code: 06834643

Publishers VDM Verlag, July 2010

Die Tatsache, dass Optionsscheinpreise nicht durch Angebot und Nachfrage an einer Börse gebildet, so... Full description

Libristo code: 06834643

114 b

46.89 €

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Die Tatsache, dass Optionsscheinpreise nicht durch Angebot und Nachfrage an einer Börse gebildet, sondern von den Emittenten laufend festgesetzt werden, führt zum Thema dieses Buches. Es wird vermutet, dass Emissionshäuser die Optionsscheine im Zeitablauf bewusst über- und unterbewerten, um den Gewinn mit dem Handel dieser Derivate zu steigern. Zu Beginn der Laufzeit wird der Optionsschein über dem fairen Preis liegen. Anschließend wird der Preis mit abnehmender Restlaufzeit günstiger, bis gegen Ende der Laufzeit eine Unterbewertung auftritt. Diese zyklische Über- und Unterbewertung im Zeitablauf wird als Life-Cycle-Pricing bezeichnet. Ziel dieser Arbeit ist es, diese Fehlbewertung der Optionsscheine durch die Emittenten empirisch nachzuweisen. Zu diesem Zweck wurden über 10.000 tägliche Schlusskurse von ausgewählten Optionsscheinen und dazu passenden börsengehandelten Optionen erfasst und mit einem Optionsbewertungsmodell ausgewertet und verglichen.