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Tests con quiebres estructurales

Name: Tests con quiebres estructurales
Brand: Editorial Academica Espanola
SKU: 09092088
Price: 32.06 EUR
Availability: InStock
Author: Delbianco Fernando
ISBN: 9783659049996

Delbianco Fernando

Jezik

Španjolski

Knjiga Meki uvez

Libristo kod: 09092088

Nakladnici Editorial Academica Espanola, listopad 2014

La presencia de quiebres estructurales en series económicas y su correcta especificación es una temá... Cijeli opis

Libristo kod: 09092088

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La presencia de quiebres estructurales en series económicas y su correcta especificación es una temática de vital importancia en economía aplicada. En este trabajo se hace un breve repaso de la literatura de quiebres estructurales, y particularmente se describen brevemente cuatro tests que se encuadran dentro de dicha literatura (ya sean como test de raíz unitaria o test de break per se): Zivot y Andrews (1992), Bai y Perron (1998), Hansen (2000) y Kim y Perron (2009). Para realizar una comparación entre ellos y una posterior sugerencia sobre su uso, se hace un sencillo ejercicio de Monte Carlo para ver las propiedades de estos cuatro tests mencionados bajo cinco procesos generadores de los datos (DGP) distintos. Los resultados pareceren indicar que, dado los DGP seleccionados y confeccionados, el test de Bai y Perron (1998) es el mejor a la hora de capturar un posible quiebre, mientras que el de Kim y Perron (2009) presentan buen desempeńo a la hora de captar estacionariedad bajo la presencia de breaks.